Торговые роботы. Мощь искусственного интеллекта в руках инвестора.

До чего дошел прогресс,

До невиданных чудес,

Опустился на глубины

И поднялся до небес.

Позабыты хлопоты, остановлен бег,

Вкалывают роботы, а не человек.

х/ф “Приключения Электроника”

Добрый день, уважаемые читатели! Сегодня мы поговорим про торговых роботов и их применение инвесторами.

Ранее мы писали про ошибки начинающего инвестора. А что делать, если вы прочитали материал, но объективно понимаете, что ни быстро перестроить себя, ни выкроить свободное время из основной работы у вас пока не получается, при этом хочется иметь свободное время для себя/своей семьи, но при этом инвестировать ох как хочется и уже сейчас?

Решение есть — торговые роботы!

Торговые роботы можно: 

1. написать самому (долго и не факт, что не кончится запал)

2. Можно купить торгового робота. Но, во-первых, это дорого, а, во-вторых, вы покупаете кота в мешке без возможности его модифицировать.

3. Можно взять торгового робота в аренду в нашей компании.

Давайте вкратце разберем, что такое торговые роботы:

Торговый робот - это алгоритм, который отдает по API приказы брокеру или бирже напрямую (например, для бирж криптовалют) на совершение торговых сделок.

В основе любого торгового робота лежит торговый алгоритм, повторяющий действия трейдера. Торговый робот способен самостоятельно отслеживать необходимые показатели и на основе одного или нескольких условий принимать решение о совершении сделки.

Торговые роботы характеризуются:

• Ограничением по депозиту, финансовым инструментам и торговым площадкам

• Стратегиям поведения (условиями входа в позицию, фиксацией прибыли)

• Последовательностью изменения настроек (например, ручная настройка пользователем или самоадаптирующиеся, «генетические» алгоритмы)

• Защитными механизмами: стоп-лоссами, тейк-профитами.

По степени автоматизации роботы делятся на:

• Полуавтоматические роботы. Проанализировав рыночную ситуацию, такой робот выдает сигнал трейдеру на совершение сделки. Окончательное решение по сделке принимает человек. Предназначены для частичной автоматизации работы трейдера

• Полностью автоматические роботы. Самостоятельно совершают сделки, вмешательство человека минимально, требуется только в особых случаях, например, при возникновении нештатной ситуации, программных сбоях.

  
  

Стратегия роботов задается определенными параметрами - открытие и закрытие позиций, фиксация прибыли и другими, причем их объем может варьироваться. Простой робот способен покупать на падении и продавать на росте, Более сложные программы при выставлении ордеров учитывают дополнительные параметры. К примеру, при падении актива до 10% начнут покупку активов, но остановят ее, если минус превысит 25%, чтобы не попасть в нисходящее движение.

У всех роботов есть неоспоримое преимущество - безэмоциональность. На бирже это качество особенно ценно. Кроме того, они не подвержены таким человеческим слабостям, как жадность и нерешительность, действуют по строго заданной программе и не поддаются соблазну купить на максимум, а продать на минимум, при этом рискуя всей прибылью.

Роботы способны обрабатывать такие объемы информации с такой скоростью, на которую не способен даже гениальный мозг человека, технический анализ они освоили идеально. Они не устают и будут всегда точны в выставлении ордеров в рамках заданного алгоритма. Автоматизация работы экономит пользователю кучу времени и позволяет торговать сразу на нескольких площадках.

С точки зрения используемых стратегий мы разделяем следующие виды используемых нами роботов:

1. Индикаторные роботы. За время развития финансово-инвестиционной науки специалистами создано огромное количество индикаторов, например, многочисленные разновидности скользящих средних (MA), RSI, стохастики, моментумы, параболики, ATR и др. Стратегии индикаторных роботов строятся на одном таком индикаторе или их комбинациях. Иногда эти комбинации приобретают колоссально-усложненные масштабы, что не всегда хорошо сказывается на их результативности. Способность к формализации является большим преимуществом данных роботов. Недостатком данных роботов является то, что они очень зависимы от текущей рыночной ситуации. При существенном изменении рыночных условий (например, резкой смены тренда, изменения волатильности, «непредсказуемых» действиях крупного игроков), робот, который на истории показывал отличные результаты, в реальной торговле может демонстрировать очень посредственные результаты. Успешность торговли таких роботов прямо пропорционально распространенности индикаторов, которые лежат в его основе.

Пример работы индикаторного робота «Аркаим» (разработка hawk-invest.by). Период инвестирования - 5 лет, инструмент - простые акции ПАО “Сбербанк” (РФ), среднегодовая доходность 24,72%.

2. Математические, статистические роботы. Алгоритмы успешных математических (статистических) роботов, наоборот, основаны, на использовании рыночных неэффективностей. Анализируя большой пласт торговой статистики, используя статистические методы (например, анализ корреляций между движениями торговых инструментов), они находят закономерности в поведении цен и используют их. Сюда можно отнести алгоритмизированные парный трейдинг (одновременная торговля на двух активах), баскет-трейдинг (построение корзины активов и торговля по ним), статистический арбитраж.

Пример работы статистического робота «Аддис Абеба» (разработка hawk-invest.by). Период инвестирования - 5 лет, инструмент - взвешенная корзина коррелирующих акций, среднегодовая доходность 21,21%.

Пример работы математического робота «Бонвояж» (разработка hawk-invest.by). Период инвестирования - 5 лет, инструмент - простые акции Coca-Cola (США), среднегодовая доходность 27,87%.

3. Скальперы и сеточники. Скальпинг — стратегия работы, подразумевающая «отлов» минимальных изменений цены. Скальперы могут совершать до нескольких тысяч сделок за торговую сессию. Роботы, основанные на данной стратегии, предъявляют очень высокие требования к программному обеспечению, скорости интернет-соединения, скорости исполнения торговых заявок, размерам комиссий за сделки. Сеточники. В основе любого сеточного робота лежит идея работы на каком-то определенном диапазоне цен, в котором открывается большое количество ордеров небольшого объема, которые закрываются с прибылью при движении цены. Сеточники характеризуются большим количеством открываемых ордеров – рыночных или отложенных, большая часть – высокой автономностью. Но эти особенности, так или иначе, влияют на требования к счету – например, у трейдера должен быть значительный запас средств для обеспечения кредитного плеча по всем открытым ордерам, брокер, у которого открыт счет, не должен сильно ограничивать количество открытых ордеров, инструмент, на котором ведется торговля, должен обладать высокой волатильностью. Выставляя сетки, роботы-сеточники увеличивают размеры позиций (стратегия мартингейл). Увлечение подобным наращиванием позиций чревато тем, что торговый депозит может быть рано или поздно «слит».

Несмотря на общие закономерности, поведение цены на разных рынках отличается между собой. Поэтому практически невозможно создать робота, который бы эффективно работал на любых рынках и финансовых инструментах. Каждый из роботов оптимизируется под конкретные рыночные условия и инструменты. При торговле с использованием роботов мы рассматривается не отдельного робота, а связку «робот+рынок». Данную связку мы рассматриваем как отдельный инвестиционный актив. Это также позволяет комбинировать роботов, формируя из них роботизированные инвестиционные портфели.

Как видим, эффективность роботизированных стратегий превышает эффективность классической стратегии «купил и держи».

Таким образом, использование торговых роботов может быть отличным решением для инвесторов, которые хотят разнообразить свой инвестиционный портфель, подключив к торговле всю мощь искусственного интеллекта.

По вопросам аренды торговых роботов пишите в личные сообщения Телеграмм telegram.org/hawk_invest_by, Директ Инстаграмм instagram.com/hawk_invest